Qué Pasa Tú ! el Blog de

Fernando Saiz Camarero

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Hacking financiero: Flood en el trading de ultra alta frecuencia (Ultra High Frequency Trading), la técnica Quote Stuffing

Siguiendo la estela de mis posts sobre El trading como hacking financiero: El trader como hacker financiero. me gustaría mostrar una presentación que Yan Ohayon hizo en TEDxConcordia sobre el ‘Ultra High Frequency Trading’

El trading de ultra alta frecuencia es una técnica que consiste entre otras cosas en poner a trabajar máquinas en la práctica el Arbitraje y obtener ventaja mínima de un estado descompensado entre dos o más mercados. Parece ser que aunque no es nuevo, si se viene empleando de manera intensiva desde el 2004 y presenta un crecimiento descomunal.

El objetivo fundamental del trading de ultra alta frecuencia consiste en efectuar una transacción de la manera más rápida posible, estos sistemas informáticos llevan a efecto más de 3.000 operaciones financieras por segundo. Es en este punto donde aparecería la guerra sucia con el Quote Stuffing.

¿Qué es el Quote Stuffing? Es una analogía en finanzas a  lo que en la jerga informática se llamaba Flood (‘Inundación’): Un envío abusivo y repetitivo de algún mensaje en un cortísimo intervalo de tiempo, para lograr saturar el sistema e incurrir en una denegación del servicio.

En el caso del Quote Stuffing se inundan los mercados con la introducción y retirada inmediata de un gran volumen de órdenes simultáneas. El atacante puesto que conoce las órdenes enviadas al mercado, es capaz de obviarlas, mientras que los atacados necesitan procesarlas, en ese instante logras tu ventaja.

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Saben de que hablan
(en ocasiones se equivocan)